set_fixed_slippage - 设置固定滑点

提示

• backtest-only

原型

set_fixed_slippage(fixedslippage=0.0)

释义

set_fixed_slippage 是 PTrade 中用于设置固定滑点的接口。

研究：不支持；回测：支持；模拟：官方目录未明确；实盘：不支持。

参数

返回值

None

示例

def initialize(context):

g.security = "600570.SS"

set_universe(g.security)

# 将滑点设置为固定的0.2元，即原本买入交易的成交价为10元，则设置之后成交价将变成10.1元

set_fixed_slippage(fixedslippage=0.2)

def handle_data(context, data):

pass

详细说明

set_fixed_slippage(fixedslippage=0.0)

使用场景

该函数仅在回测模块可用

接口说明

该函数用于设置固定滑点，滑点在真实交易场景是不可避免的，因此回测中设置合理的滑点有利于让回测逼近真实场景。

注意事项

滑点如果不足交易品种的最小价差，将不会生效。举例：沪深300期指IF的最小差价是0.2，如果固定滑点设置为0.3，单边为0.15，不足0.2，滑点设置无效。

参数详细说明

fixedslippage：固定滑点，委托价格与最后的成交价格的价差设置，这个价差是一个固定的值(比如0.02元，撮合成交时委托价格±0.01元)。最终的成交价格=委托价格±float(fixedslippage)/2。

返回值

None