get_trade_days - 获取指定范围交易日期

原型

get_trade_days(start_date=None, end_date=None, count=None)

释义

get_trade_days 是 PTrade 中用于获取指定范围交易日期的接口。

研究：支持；回测：支持；模拟：官方目录未明确；实盘：支持。

参数

返回值

一个包含指定范围交易日的numpy.ndarray

示例

def initialize(context):

# 获取指定范围内交易日

trade_days = get_trade_days('2016-01-01', '2016-02-01')

log.info(trade_days)

g.security = ['600570.SS', '000001.SZ']

set_universe(g.security)

def handle_data(context, data):

# 获取回测日期往前10天的所有交易日，包含历史回测日期

trading_days = get_trade_days(count=10)

log.info(trading_days)

详细说明

get_trade_days(start_date=None, end_date=None, count=None)

使用场景

该函数在研究、回测、交易模块可用

接口说明

该函数用于获取指定范围交易日期。

注意事项

默认情况下，回测中end_date为策略中调用该接口的回测日日期(context.blotter.current_dt)。

默认情况下，研究中end_date为调用当天日期。

默认情况下，交易中end_date为调用当天日期。

参数详细说明

start_date：开始日期，与count二选一，不可同时使用。如'2016-02-13'或'20160213',开始日期最早不超过1990年(str)；

end_date：结束日期，如'2016-02-13'或'20160213'。如果输入的结束日期大于今年则至多返回截止到今年的数据(str)；

count：数量，与start_date二选一，不可同时使用，必须大于0。表示获取end_date往前的count个交易日，包含end_date当天。count建议不大于3000，即返回数据的开始日期不早于1990年(int)；

返回值

一个包含指定范围交易日的numpy.ndarray