get_trend_data - 获取集中竞价期间代码数据
get_trend_data 是 PTrade 中用于获取集中竞价期间代码数据的接口。
原型
get_trend_data(date=None, stocks=None, market=None)
释义
get_trend_data 是 PTrade 中用于获取集中竞价期间代码数据的接口。
研究：支持；回测：支持；模拟：官方目录未明确；实盘：支持。
参数
| 参数 | 是否必填 | 官方原始定义 |
|---|---|---|
date |
否 | date=None |
stocks |
否 | stocks=None |
market |
否 | market=None |
返回值
正常返回一个dict类型数据，包含每只代码的信息
包含以下信息：
time_stamp:时间戳(int)；
hq_px:价格(float)；
wavg_px:加权价格(float)；
business_amount:总成交量(int)；
business_balance:总成交额(int)；
amount:持仓量(int)；
示例
def initialize(context):
g.security = '600570.SS'
set_universe(g.security)
def handle_data(context, data):
trend_data = get_trend_data(stocks='600570.SS')
log.info(trend_data)
trend_data = get_trend_data("20230308")
log.info(trend_data['600570.SS'])
trend_data = get_trend_data(market=["XSHG", "XSHE"])
log.info(trend_data['600570.SS'])
获取证券信息
详细说明
get_trend_data(date=None, stocks=None, market=None)
使用场景
该函数在研究、回测、交易模块可用
接口说明
获取集中竞价期间代码数据。
注意事项
不传参数时，默认返回当日XSHE,XSHG市场所有代码的数据。
stocks和market不能同时入参。
获取失败时返回空dict{}
参数详细说明
date：日期(格式为：YYYYmmdd)(str)；
stocks：股票代码(str/list[str])；
market：市场(str/list[str])
返回值
正常返回一个dict类型数据，包含每只代码的信息
包含以下信息：
time_stamp:时间戳(int)；
hq_px:价格(float)；
wavg_px:加权价格(float)；
business_amount:总成交量(int)；
business_balance:总成交额(int)；
amount:持仓量(int)；