get_individual_entrust - 获取逐笔委托行情
get_individual_entrust 是 PTrade 中用于获取逐笔委托行情的接口。
提示
level2live-or-trading-module-onlypermission-dependent
原型
get_individual_entrust(stocks=None, data_count=50, start_pos=0, search_direction=1, is_dict=False)
释义
get_individual_entrust 是 PTrade 中用于获取逐笔委托行情的接口。
研究：不支持；回测：不支持；模拟：官方目录未明确；实盘：支持。
参数
| 参数 | 是否必填 | 官方原始定义 |
|---|---|---|
stocks |
否 | stocks=None |
data_count |
否 | data_count=50 |
start_pos |
否 | start_pos=0 |
search_direction |
否 | search_direction=1 |
is_dict |
否 | is_dict=False |
返回值
dict类型
正常返回dict类型数据，异常时返回None(NoneType)。
返回的数据格式如下：
{股票代码(str): [[时间戳毫秒级(int), 价格(float), 委托数量(int), 委托编号(int), 委托方向(int)], ...], "fields": ["business_time", "hq_px", "business_amount", "order_no", "business_direction", "trans_kind"]}
{"600570.SS": [[20220913105747848, 36.16, 700, 5383145, 0, 4], ...], "fields": ["business_time", "hq_px", "business_amount", "order_no", "business_direction", "trans_kind"]}
非dict类型
默认返回(python3.11版本支持)DataFrame,(python3.5版本支持)Panel类型，入参is_dict为True时返回dict类型。
1.(仅python3.11版本支持)DataFrame类型类型，异常时返回None(NoneType)
输出字段如下所示：
code: 代码(str)；
business_time: 时间戳毫秒级(int)；
hq_px: 价格(float)；
business_amount: 委托数量(int)；
order_no: 委托编号(int)；
business_direction: 成交方向(int)；
示例
def initialize(context):
g.security = "000001.SZ"
set_universe(g.security)
def before_trading_start(context, data):
g.flag = False
def handle_data(context, data):
if not g.flag:
# 获取当前股票池逐笔委托数据
entrust = get_individual_entrust()
log.info(entrust)
# 获取指定股票列表逐笔委托数据
entrust = get_individual_entrust(["000002.SZ", "000032.SZ"])
log.info(entrust)
# 获取委托量
if entrust is not None:
business_amount = entrust.query('code in ["000002.SZ"]')["business_amount"]
log.info("逐笔数据的委托量为：%s" % business_amount)
# 返回字典类型数据
entrust = get_individual_entrust([g.security], is_dict=True)
log.info("逐笔委托数据为：%s" % entrust)
g.flag = True
详细说明
get_individual_entrust(stocks=None, data_count=50, start_pos=0, search_direction=1, is_dict=False)
使用场景
该函数在交易模块可用
接口说明
该接口用于获取当日逐笔委托行情数据。
注意事项
沪深市场都有逐笔委托数据。
逐笔委托，逐笔成交数据需开通level2行情才能获取到数据，否则无数据返回。
当策略入参is_dict为True时返回的数据类型为dict，返回dict类型数据的速度比(python3.11版本支持)DataFrame,(python3.5版本支持)Panel类型数据有大幅提升。
参数详细说明
stocks: 默认为当前股票池中代码列表(list[str])；
data_count: 数据条数，默认为50，最大为200(int)；
start_pos: 起始位置，默认为0(int)；
search_direction: 搜索方向(1向前，2向后)，默认为1(int)；
is_dict: 返回类型（False-(python3.11版本支持)DataFrame,(python3.5版本支持)Panel; True-dict），默认为False；
返回值
dict类型
正常返回dict类型数据，异常时返回None(NoneType)。
返回的数据格式如下：
{股票代码(str): [[时间戳毫秒级(int), 价格(float), 委托数量(int), 委托编号(int), 委托方向(int)], ...], "fields": ["business_time", "hq_px", "business_amount", "order_no", "business_direction", "trans_kind"]}
{"600570.SS": [[20220913105747848, 36.16, 700, 5383145, 0, 4], ...], "fields": ["business_time", "hq_px", "business_amount", "order_no", "business_direction", "trans_kind"]}
非dict类型
默认返回(python3.11版本支持)DataFrame,(python3.5版本支持)Panel类型，入参is_dict为True时返回dict类型。
1.(仅python3.11版本支持)DataFrame类型类型，异常时返回None(NoneType)
输出字段如下所示：
code: 代码(str)；
business_time: 时间戳毫秒级(int)；
hq_px: 价格(float)；
business_amount: 委托数量(int)；
order_no: 委托编号(int)；
business_direction: 成交方向(int)；
trans_kind: 委托类型(int)；
2.(仅python3.5版本支持)正常返回Pandas.panel对象，异常时返回None(NoneType)
Items axis: 股票代码列表(str)；
Major_axis axis: 数据索引为自然数列(DataFrame)；
Minor_axis axis: 包含以下信息：
business_time: 时间戳毫秒级(str:numpy.int64)；
hq_px: 价格(str:numpy.int64)；
business_amount: 委托数量(str:numpy.int64)；
order_no: 委托编号(str:numpy.int64)；
business_direction: 成交方向(str:numpy.int64)；
trans_kind: 委托类型(str:numpy.int64)；