get_fundamentals - 获取财务数据

get_fundamentals 是 PTrade 中用于获取财务数据的接口。

提示

lookahead-risk
rate-or-quota-limit

原型

get_fundamentals(security, table, fields = None, date = None, start_year = None, end_year = None, report_types = None, merge_type = None, is_dataframe = False)

释义

get_fundamentals 是 PTrade 中用于获取财务数据的接口。

研究：支持；回测：支持；模拟：官方目录未明确；实盘：支持。

参数

参数	是否必填	官方原始定义
`security`	是	security
`table`	是	table
`fields`	否	fields=None
`date`	否	date=None
`start_year`	否	start_year=None
`end_year`	否	end_year=None
`report_types`	否	report_types=None
`merge_type`	否	merge_type=None
`is_dataframe`	否	is_dataframe=False

返回值

返回值形式根据输入参数类型不同而有所区分：

1.(python3.11、python3.5版本均支持)按日期查询模式(date参数模式)返回数据类型为pandas.DataFrame类型，索引为股票代码，如get_fundamentals('600000.SS','balance_statement',date='20161201')将返回：

| secu_abbr | end_date | publ_date | total_assets | …… | total_liability 600000.SS | 浦发银行 | 2016-09-30 | 2016-10-29 | 5.56e+12 | ...... | 5.20e+12

2.(python3.11版本支持)按年份查询模式(start_year/end_year参数模式)返回数据类型为pandas.DataFrame类型，索引为股票代码(secu_code)和对应会计日期(end_date)。

3.(python3.5版本支持)按年份查询模式(start_year/end_year参数模式)返回数据类型为pandas.Panel类型，索引为股票代码，其中包含的DataFrame索引为返回股票对应会计日期(end_date)，如get_fundamentals(['600000.SS', '600570.SS', '000002.SZ'], 'balance_statement', start_year='2016', end_year='2016')将返回：

示例

import time

def initialize(context):

g.security = '600570.SS'

set_universe(g.security)

def before_trading_start(context, data):

# 假设取4000股*10年一季报数据为4万条，之后再取中报又是4万条，因为规则要求每秒不得调用超过100次(单次最大调用量是500条数据)，调用过程就需要sleep1秒，防止流控触发。

funda_data = get_fundamentals(g.security, 'balance_statement', fields = 'total_assets', start_year='2011', end_year='2020', report_types = '1')

time.sleep(1)

funda_data = get_fundamentals(g.security, 'balance_statement', fields = 'total_assets', start_year='2010', end_year='2020', report_types = '2')

def handle_data(context, data):

# 获取股票池

stocks = get_index_stocks('000906.XBHS')

# 指定股票池

stocks = ['600000.SS','600570.SS']

# 获取数据的两种模式

# 1. 按日期查询模式(默认以发布日期为参考时间)：返回输入日期之前对应的财务数据

# 在回测中获取单一股票中对应回测日期资产负债表中资产总计(total_assets)数据

#(回测中date默认获取回测日期，无需传入date，除非在回测中获取指定某个日期的数据，日期格式如”20160628”)

get_fundamentals('600000.SS', 'balance_statement', 'total_assets')

# 获取股票池中对应上市公司在2016年6月28日之前发布的最近季度(即2016年一季度)

# 的资产负债表中资产总计(total_assets)数据，如果到查询日期为止一季度数据还,未发布则所有数据用Nan填充

get_fundamentals(stocks, 'balance_statement', 'total_assets','20160628')

# 获取股票池中对应上市公司在2016年6月28日最近会计周期(即20160331)的资产负

# 债表中资产总计(total_assets)数据，如果未查到相关数据则用Nan填充

get_fundamentals(stocks, 'balance_statement', 'total_assets','20160628', date_type=1)

# 获取股票池中对应上市公司发布日期在2016年6月28日之前，年度(即2015年年报)

# 资产负债表中资产总计(total_assets)数据，如果到查询日期为止还未发布则所有数据用Nan填充

get_fundamentals(stocks, 'balance_statement', 'total_assets', '20160628', report_types='4')

# 获取股票池中对应上市公司2016年6月28日最近季度资产负债表中对应fields字段数据

fields =['sold_buyback_secu_proceeds','specific_account_payable']

get_fundamentals(stocks, 'balance_statement', fields,'20160628',)

# 获取股票池中对应上市公司2016年6月28日最近季度资产负债表中对应fields字段最新数据，

# 如果最近更新日期(发布日期)在2016年6月28日之后则无法获取对应数据

fields =['sold_buyback_secu_proceeds','specific_account_payable']

get_fundamentals(stocks, 'balance_statement', fields,'20160628',merge_type=1)

# 2. 按年份查询模式：返回输入年份范围内对应季度的财务数据

# 获取公司浦发银行(600000.SS)从2013年至2015年第一季度资产负债表中资产总计(total_assets)数据

get_fundamentals('600000.SS','balance_statement','total_assets',start_year='2013',end_year='2015', report_types='1')

# 获取股票池中对应上市公司从2013年至2015年年度资产负债表中对应fields字段数据

fields =['sold_buyback_secu_proceeds','specific_account_payable']

详细说明

get_fundamentals(security, table, fields = None, date = None, start_year = None, end_year = None, report_types = None, merge_type = None, is_dataframe = False)

使用场景

该函数可在研究、回测、交易模块使用

接口说明

该接口用于获取财务三大报表数据、日频估值数据、各项财务能力指标数据。

注意事项

growth_ability（成长能力指标）、profit_ability（盈利能力指标）、eps（每股指标）、operating_ability（营运能力指标）、debt_paying_ability（偿债能力指标）五张表的数据非pit类型数据（即:按日期请求返回最近发布的财务数据）。

非pit类型数据在一个财报期范围内按日期请求数据时，假如某股票并未发布该期财报，将无法获取到财务数据。

如以下情况：

get_fundamentals('600570.SS','eps',date='20240301')

2024-01-01~2024-03-31为2023年年报的披露期，但实际上恒生电子年报披露日期为2024-03-19，date按20240301请求时，会判断为此次请求的是2023年年报，但实际未发布，因此会返回None。

建议用户输入年份范围内对应季度获取财务数据，但需注意未来数据的影响。实际操作可以参考单因子策略demo获取数据的方法。

科创板存托凭证(九号公司:689009.SS)没有财务报表披露信息。

参数详细说明

为保持各表接口统一，输入字段略有不同，具体可参见财务数据的API接口说明

security：一支股票代码或者多只股票代码组成的list(list[str])

table：财务数据表名，输入具体表名可查询对应表中信息(str)

fields：指明数据结果集中所需输出业务字段，支持多个业务字段输出(list类型)，如fields='settlement_provi', 'client_provi'（list[str]）；输出具体字段请参考财务数据的API接口说明

date：查询日期，按日期查询模式，返回查询日期之前对应的财务数据，输入形式如'20170620'；支持datetime.date时间格式输入，不能与start_year与end_year同时作用；支持按日期查询模式，不传入date时默认取回测日期的上一个交易日数据(str)；

start_year：查询开始年份，按年份查询模式，返回输入年份范围内对应的财务数据，如'2015'，start_year与end_year必须同时输入，且不能与date同时作用(str)

end_year：查询截止年份，按年份查询模式，返回输入年份范围内对应的财务数据，如'2015'，start_year与end_year必须同时输入，且不能与date同时作用(str)

report_types：财报类型；如果为年份查询模式(start_year/end_year)，不输入report_types返回当年可查询到的全部类型财报；如果为日期查询模式(date)，不输入report_types返回距离指定日期最近一份财报(str)。

'1':表示获取一季度财报

'2':表示获取半年报

'3':表示获取截止到三季度财报

'4':表示获取年度财报

merge_type：数据更新设置；相关财务数据信息会不断进行修正更新，为了避免未来数据影响，可以通过参数获取原始发布或最新发布数据信息；只有部分表包含此字段(int) ：

merge_type不传或传入merge_type = None，获取首次发布的数据，即使实际数据发生变化，也只返回原样数据信息；回测场景为避免未来数据建议使用此模式

merge_type传入1，获取已发布财报数据的更新数据，更新数据范围包括但不限于相关日期数据，研究场景或交易场景建议使用此模式，但需要指定报告期，否则会获取到历史最近一期有过更新情况的财报数据(不一定是最近一个财报期)

is_dataframe：True-返回DataFrame格式;False-返回pandas.Panel格式(默认,仅python3.5的按年份查询模式有效)。

注意事项

date字段与start_year/end_year不能同时输入，否则按日期查询模式(date参数模式)

当date和start_year/end_year相关数据都不传入时，默认为按日期查询模式(date参数模式)，研究和回测中date取值有所不同：在研究中，date取的是当前日期；回测中取回测日期的上一个交易日数据

fields不传入的情况下，date必须传入，否则会报错。正确调用示例：get_fundamentals('600570.XSHG', 'balance_statement', date='2018-06-01')

返回值

返回值形式根据输入参数类型不同而有所区分：

secu_abbr	end_date	publ_date	total_assets	……	total_liability
600000.SS	浦发银行	2016-09-30	2016-10-29	5.56e+12	......

2.(python3.11版本支持)按年份查询模式(start_year/end_year参数模式)返回数据类型为pandas.DataFrame类型，索引为股票代码(secu_code)和对应会计日期(end_date)。