数据结构与枚举 - QuantX 文档

本章列出 QMT 内置 Python 中的核心数据结构和枚举常量，供开发时查阅。

ContextInfo 对象

ContextInfo 是策略运行的核心上下文对象。

方法	参数	返回值	说明
`get_close_price()`	-	float	收盘价
`get_open_price()`	-	float	开盘价
`get_high_price()`	-	float	最高价
`get_low_price()`	-	float	最低价
`get_volume()`	-	int	成交量
`get_money()`	-	float	成交额
`get_last_price(stock)`	stock: str	float	最新价
`get_history_data(field, count, stock)`	field, count, stock	list	历史数据
`get_market_data(fields, stocks, period, count)`	-	dict	市场数据

方法	参数	返回值	说明
`order_volume(...)`	stockcode, volume, priceType, price, orderType	str	按数量下单
`order_value(...)`	stockcode, value, priceType, price, orderType	str	按金额下单
`order_target(...)`	stockcode, target_volume, priceType, price	str	调仓到目标数量
`order_target_value(...)`	stockcode, target_value, priceType, price	str	调仓到目标金额
`cancel(order_id, ContextInfo)`	order_id	-	撤单
`get_account()`	-	Account	获取账户信息
`get_positions()`	-	dict	获取所有持仓
`get_position(stock)`	stock: str	Position	获取指定品种持仓
`get_orders()`	-	list	获取当日委托

方法	参数	说明
`set_universe(stocks)`	stocks: list	设置股票池
`get_universe()`	-	获取股票池
`is_last_bar()`	-	是否为最新 K 线
`do_download_history_data(stock, period, start, end)`	-	下载历史数据

账户信息对象，通过 ContextInfo.get_account() 获取。

持仓信息对象，通过 ContextInfo.get_position() 或 ContextInfo.get_positions() 获取。

委托信息对象，通过 ContextInfo.get_orders() 或 order_callback 获取。

值	说明
1	买入
2	卖出

函数名	触发时机	参数
`init(ContextInfo)`	策略启动时	ContextInfo
`handlebar(ContextInfo)`	每根 K 线	ContextInfo
`order_callback(ContextInfo, order_info)`	委托状态变化	ContextInfo, Order
`deal_callback(ContextInfo, deal_info)`	成交回报	ContextInfo, DealInfo
`before_init(ContextInfo)`	init 之前	ContextInfo
`after_init(ContextInfo)`	init 之后	ContextInfo

成交回报信息对象，通过 deal_callback 获取。