passorder — QMT 下单函数 API 参考

passorder 是 QMT 内置 Python 中最底层的下单函数，通过指定操作类型、订单类型、账户、证券代码、价格类型等参数向交易服务器发送委托。该函数为异步执行——调用后立即返回，不等待交易所撮合结果，实际成交状态通过 order_callback 和 deal_callback 回调函数通知。

QMT passorder 函数原型与适用环境

【事实】 函数原型：

passorder(opType, orderType, accountid, orderCode, prType, price, volume, strategyName, quickTrade, userOrderId, optional)

【事实】 适用环境与权限要求：

环境	是否支持	说明
回测环境	支持	模拟撮合，不发送真实委托
模拟信号环境	支持	生成信号但不实际下单（取决于配置）
仿真交易环境	支持	向仿真服务器发送委托
真实交易环境	支持	向交易所发送真实委托
所需权限	交易权限	需在客户端中开通对应账户的交易权限

【建议】 在真实交易环境使用前，务必先在回测环境和仿真交易环境中充分验证策略逻辑。

QMT passorder 参数详解

opType — 操作类型

【事实】 opType 为 int 类型，指定买卖方向及操作类别。

值	含义	说明
0	买入	普通买入
1	卖出	普通卖出
2	融资买入	信用账户融资买入
3	融券卖出	信用账户融券卖出
4	买券还券	信用账户买券还券
5	卖券还款	信用账户卖券还款
6	现券还券	信用账户现券还券
23	申购	ETF/基金申购
24	赎回	ETF/基金赎回
25	合并	期权合并
26	拆分	期权拆分
27	现金认购	现金认购
28	证券认购	证券认购
29	现金赎回	现金赎回
30	证券赎回	证券赎回

orderType — 订单类型

【事实】 orderType 为 int 类型，指定交易品种所属的市场类别。

值	含义
0	股票
1	期货
2	期权
3	融资融券
4	沪港通
5	询价
6	上交所 fdr
7	深交所 fdr
8	ETF 申赎
9	回购
10	结构性互换询价

accountid — 账户 ID

【事实】 accountid 为 str 类型，指定交易使用的资金账号。该账号需在客户端中已登录并处于连接状态。

【解释】 账号 ID 可通过 ContextInfo.accountid 获取，也可在客户端的交易界面中查看。

orderCode — 证券代码

【事实】 orderCode 为 str 类型，指定委托的证券代码，格式为 代码.市场，如 '600000.SH'（上海）、'000001.SZ'（深圳）。

prType — 价格类型

【事实】 prType 为 int 类型，指定委托的报价方式。

值	含义	说明
0	限价	按 `price` 参数指定的价格委托
1	最新价	按当前最新成交价委托
2	市价	按市场价委托
3	五档即成剩撤	最优五档即时成交，剩余撤销
4	五档即成转限价	最优五档即时成交，剩余转限价
5	全额成交或撤销	全额成交或全部撤销

【解释】 不同交易所支持的市价类型有所不同，具体可用类型以当前客户端版本为准。当 prType 为 0（限价）时，委托价格取 price 参数的值；当为其他市价类型时，price 参数通常可设为 0。

price — 委托价格

【事实】 price 为 float 类型，指定委托价格。当 prType 为 0（限价）时该值生效；当为市价类型时该值通常被忽略，可设为 0。

volume — 委托数量

【事实】 volume 为 int 类型，指定委托数量（股数或手数）。

【建议】 股票买入委托数量需为 100 的整数倍（1 手 = 100 股），卖出时不足 100 股的部分应一次性卖出。

strategyName — 策略名称

【事实】 strategyName 为 str 类型，指定策略名称，用于在客户端中标识委托来源。

quickTrade — 快速交易模式

【事实】 quickTrade 为 int 类型，控制下单的触发方式，取值为 0、1 或 2。

值	含义	触发方式	适用场景
0	弹窗确认	调用后弹出确认窗口，用户手动确认后下单	回测环境、仿真调试
1	立即触发（单标的）	不弹窗，在当前 Bar 立即触发下单	盘中实盘快速下单（仅单标的）
2	回调触发	不弹窗，在回调函数或定时任务中触发下单	回调函数、定时任务中下单

【解释】 三种模式的详细区别：

quickTrade=0：调用 passorder 后，客户端弹出委托确认窗口。在回测环境中，弹窗由系统自动确认；在仿真和真实交易环境中，需要用户手动点击确认。该模式适合回测和仿真调试阶段，可人工干预防止误操作。
quickTrade=1：调用 passorder 后不弹窗，在当前 Bar 立即执行下单逻辑。仅支持单标的（每次调用只传一个证券代码）。适合盘中需要快速反应的场景。使用该模式需确保策略中已正确设置账户和交易权限。
quickTrade=2：调用 passorder 后不弹窗，在回调函数（如 order_callback、deal_callback）或通过 ContextInfo.run_time 设置的定时任务中触发下单。适合需要异步处理或周期性下单的场景。

【建议】 真实交易环境中推荐使用 quickTrade=2，在 handlebar 中通过 ContextInfo.run_time 设定的定时任务调用 passorder，可兼顾灵活性和安全性。

userOrderId — 自定义委托号

【事实】 userOrderId 为 int 类型，用户自定义的委托编号，用于在回调中识别委托来源。可设为 0 表示不使用。

optional — 可选参数

【事实】 optional 为可选参数，类型和用途以当前客户端版本为准。通常可传入 None 或不传。

QMT passorder 返回值说明

【事实】 passorder 函数无返回值（返回 None）。函数调用后立即返回，委托的执行状态通过回调函数异步通知。

【解释】 如需获取委托结果，应在 order_callback 中处理委托状态变化，在 deal_callback 中处理成交回报。

QMT passorder 执行机制

【事实】 passorder 采用异步执行机制：

函数被调用后，将委托请求发送至交易服务器（或回测引擎）
函数立即返回，不阻塞当前策略执行
交易服务器处理委托后，通过回调函数通知结果
order_callback 收到委托状态变化通知
deal_callback 收到成交回报通知

【解释】 异步机制意味着在 handlebar 中调用 passorder 后，同一根 Bar 内无法立即获取成交结果。如需在同一根 Bar 内判断成交状态，应使用 get_trade_detail_data 查询。

QMT passorder 最小示例代码

以下为完整的可运行示例，展示在 handlebar 中以限价买入 100 股 600000.SH：

# -*- coding: utf-8 -*-

def init(ContextInfo):
    """策略初始化"""
    ContextInfo.accountid = 'YOUR_ACCOUNT_ID'  # 替换为实际资金账号
    # 设置定时任务，每日 09:35 执行
    ContextInfo.run_time('my_trade_task', '35min9?09:00-15:00', '20200101', '20991231')

def my_trade_task(ContextInfo):
    """定时任务：执行下单"""
    accountid = ContextInfo.accountid
    stock_code = '600000.SH'

    # 买入 100 股，限价 10.50 元
    passorder(
        0,              # opType: 买入
        0,              # orderType: 股票
        accountid,      # accountid: 资金账号
        stock_code,     # orderCode: 证券代码
        0,              # prType: 限价
        10.50,          # price: 委托价格
        100,            # volume: 委托数量
        'my_strategy',  # strategyName: 策略名称
        2,              # quickTrade: 回调触发
        1001,           # userOrderId: 自定义委托号
        None            # optional: 可选参数
    )
    print(f'已发送买入委托: {stock_code} 100股 @ 10.50')

def handlebar(ContextInfo):
    """K 线回调"""
    pass

def order_callback(ContextInfo, order_info):
    """委托状态变化回调"""
    print(f'委托回调: 代码={order_info.m_strStockCode}, '
          f'状态={order_info.m_nOrderStatus}, '
          f'委托号={order_info.m_strOrderSysID}')

def deal_callback(ContextInfo, deal_info):
    """成交回报回调"""
    print(f'成交回调: 代码={deal_info.m_strStockCode}, '
          f'价格={deal_info.m_dPrice}, '
          f'数量={deal_info.m_nVolume}')

QMT passorder 预期日志输出

运行上述示例后，预期日志输出如下（具体内容以实际运行为准）：

已发送买入委托: 600000.SH 100股 @ 10.50
委托回调: 代码=600000.SH, 状态=50, 委托号=202608040000001
委托回调: 代码=600000.SH, 状态=55, 委托号=202608040000001
成交回调: 代码=600000.SH, 价格=10.50, 数量=100

【解释】 日志含义：

日志行	含义
`已发送买入委托...`	`passorder` 调用成功，委托请求已发送
`状态=50`	委托已提交至交易服务器
`状态=55`	委托已确认
`成交回调...`	委托已成交，成交价为 10.50，数量 100 股

QMT passorder 常见错误

错误现象	可能原因	解决方法
委托被拒，提示价格异常	委托价格超出涨跌停板限制	检查委托价格是否在当日涨跌停范围内
委托被拒，提示数量不合法	买入数量不是 100 的整数倍	确保买入数量为 100 的整数倍
委托被拒，提示资金不足	账户可用资金不足以支付委托金额	下单前检查可用资金，或减少委托数量
委托被拒，提示持仓不足	卖出数量超过可用持仓	下单前检查可用持仓数量
委托无响应，无回调	交易账户未连接或未登录	确认客户端中交易账户已登录并处于连接状态
弹窗不出现	`quickTrade` 设置为 1 或 2	该行为符合预期，quickTrade=1/2 不弹窗
委托状态一直为待报	非交易时间段下单	确认在交易时间段内下单
提示账号类型不匹配	`orderType` 与账号类型不一致	确认 `orderType` 与账号类型对应（如信用账户用 3）

【建议】 在策略中加入资金和持仓检查逻辑，避免因资金不足或持仓不足导致委托被拒：

def safe_buy(ContextInfo, accountid, stock_code, price, volume):
    """安全买入：检查资金后下单"""
    # 获取账户资产
    acct_data = get_trade_detail_data(accountid, 'ACCOUNT', 'STOCK')
    if not acct_data:
        print('无法获取账户信息，可能账户未连接')
        return False

    available = acct_data[0].m_dAvailable
    cost = price * volume

    if available < cost:
        print(f'可用资金不足: 需要 {cost:.2f}, 可用 {available:.2f}')
        return False

    # 发送委托
    passorder(0, 0, accountid, stock_code, 0, price, volume,
              'safe_buy', 2, 0, None)
    return True

QMT passorder 回测与盘中差异

【事实】 回测环境与盘中（仿真/真实交易）环境的主要差异：

对比项	回测环境	盘中环境
委托发送	不发送真实委托，由回测引擎模拟撮合	向交易服务器发送真实委托
成交价格	根据回测设置（如按收盘价、开盘价等）撮合	由交易所实际撮合决定
成交时间	在当前 Bar 或下一 Bar 撮合	取决于市场流动性
quickTrade=0	弹窗自动确认	需要手动确认
quickTrade=1	在当前 Bar 模拟触发	在当前 Bar 立即触发
回调函数	回测引擎模拟触发	交易服务器实际触发
滑点	可通过回测参数设置	实际市场滑点
手续费	按回测参数计算	按实际费率收取

【建议】 从回测迁移到实盘时，重点关注以下差异： 1. 回测中的成交假设（如按收盘价成交）在实盘中可能无法实现 2. 实盘中的滑点和手续费可能与回测设置不同 3. 实盘中需要处理网络延迟、委托排队等情况 4. 建议先在仿真交易环境中验证，再切换至真实交易环境

QMT passorder 版本差异说明

【事实】 passorder 函数在不同客户端版本中可能存在以下差异：

部分旧版本不支持 optional 参数
quickTrade=1 的单标的限制在不同版本中实现细节可能不同
部分价格类型（prType）的支持范围随交易所规则调整而变化
操作类型（opType）的可用值随业务扩展可能增加

【建议】 具体参数支持范围以当前客户端版本为准。升级客户端版本后，建议重新验证策略中的 passorder 调用逻辑。

QMT passorder 相关函数

函数	说明	链接
`get_trade_detail_data`	获取交易明细数据（资产、持仓、委托、成交）	get_trade_detail_data
`order_callback`	委托状态变化回调函数	委托回调
`deal_callback`	成交回报回调函数	委托回调
`ContextInfo.cancel`	撤销委托	交易与账户
`ContextInfo.order_volume`	按数量下单（封装函数）	交易与账户

QMT passorder 来源与更新时间

【事实】 本页面内容基于 QMT 官方文档整理。

项目	值
数据来源	QMT 官方文档
更新时间	2026-08-04
验证时间	2026-08-04
适用版本	以当前客户端版本为准