QMT 最小可运行策略

本示例展示一个只输出日志的最小 QMT 策略，不涉及任何交易委托，适合用来验证 QMT 内置 Python 运行环境是否正常工作。策略在 init 中初始化股票池并打印一条日志，在 handlebar 中判断当前是否为最新 K 线并输出 Bar 位置信息。

示例目标

创建一个只输出日志的最小策略，确认 QMT 内置 Python 环境能够正常加载策略文件、执行 init 和 handlebar 回调，并在输出面板中显示日志。

适用环境

环境	是否支持
回测环境	支持
模拟信号	支持
仿真交易环境	不适用（无需交易）
真实交易环境	不适用（无需交易）

运行位置

QMT 客户端 - 量化交易模块。

使用周期

日线（1d）。本策略对周期无特殊要求，任意周期均可运行。

是否可能产生真实委托

否。本策略不包含任何下单函数调用，不会产生真实委托或模拟委托。

需要修改的参数

无。代码可直接复制运行，无需修改任何参数。

完整代码

def init(ContextInfo):
    """策略初始化，仅执行一次"""
    ContextInfo.set_universe(['600000.SH'])
    print('策略初始化完成')

def handlebar(ContextInfo):
    """每根 K 线触发一次"""
    if ContextInfo.is_last_bar():
        print('当前Bar时间:', ContextInfo.barpos)

代码分段说明

init 函数

def init(ContextInfo):
    ContextInfo.set_universe(['600000.SH'])
    print('策略初始化完成')

ContextInfo.set_universe(['600000.SH'])：设置股票池为浦发银行（600000.SH）。股票池决定了策略可以获取哪些品种的行情数据。
print('策略初始化完成')：在输出面板打印一条日志，用于确认 init 已被执行。

handlebar 函数

def handlebar(ContextInfo):
    if ContextInfo.is_last_bar():
        print('当前Bar时间:', ContextInfo.barpos)

ContextInfo.is_last_bar()：判断当前 K 线是否为最新一根。在回测模式下，所有历史 K 线都会触发 handlebar，通过此判断可以只在最新 K 线执行逻辑。
ContextInfo.barpos：当前 K 线的位置索引，用于确认 handlebar 被正确触发。
print(...)：输出当前 Bar 位置信息。

运行步骤

打开 QMT 客户端并登录账户。
进入「量化交易」模块。
点击「新建策略」，选择「Python 策略」。
将上方完整代码粘贴到策略编辑器中。
保存策略文件。
选择「回测」模式，设置回测起止日期（如近 30 个交易日）。
选择周期为「日线」。
点击「开始回测」或「运行」按钮。

预期日志

回测运行后，输出面板应显示类似以下内容：

策略初始化完成
当前Bar时间: 1
当前Bar时间: 2
当前Bar时间: 3
...
当前Bar时间: 30

提示

具体的 Bar 位置数值取决于回测起止日期和数据量，重点是确认日志正常输出且无报错。

成功判断标准

判断项	预期结果
`init` 日志	输出面板显示「策略初始化完成」
`handlebar` 日志	输出面板显示「当前Bar时间:」并附带数字
错误信息	输出面板无红色错误提示
运行状态	策略状态显示为「运行中」或「回测完成」

已知限制

本策略仅输出日志，不执行任何交易逻辑，不能用于实际交易。
print 输出仅在 QMT 客户端的输出面板中可见，策略停止后日志不会自动保存（取决于客户端版本配置，以当前客户端版本为准）。
如果股票池中的品种数据未下载，handlebar 可能不会触发。请确保在运行前已下载对应品种的历史数据。
在模拟信号模式下，handlebar 仅在实时 K 线完成时触发，非交易时间内不会有新的日志输出。