subscribe_quote — QMT 实时行情订阅 API 参考

ContextInfo.subscribe_quote 是 QMT 内置 Python 中用于订阅实时行情数据的函数。订阅后，当指定证券的行情发生变化时，系统自动调用回调函数，将最新的 Tick 数据传递给策略进行处理。该函数适用于盘中实时监控、高频策略和条件触发等场景。

QMT subscribe_quote 函数原型与适用环境

【事实】 函数原型：

ContextInfo.subscribe_quote(stock_code, period, callback, ...)

【事实】 适用环境与权限要求：

【解释】 subscribe_quote 主要在盘中实时运行环境中使用。回测环境中行情数据通过 handlebar 回调驱动，无需手动订阅。

QMT subscribe_quote 参数详解

stock_code — 证券代码

【事实】 stock_code 为 str 类型，指定要订阅的证券代码，格式为 代码.市场，如 '600000.SH'。

period — 周期

【事实】 period 为 str 类型，指定订阅的行情周期。

【建议】 如需获取最快频率的行情更新，使用 'tick' 周期。如仅需分钟级数据，选择对应分钟周期以减少回调频率。

callback — 回调函数

【事实】 callback 为 function 类型，指定行情更新时的回调函数。回调函数接收一个参数，该参数为 Tick 数据字典（dict 类型）。

【事实】 回调函数签名：

def callback_name(ContextInfo, tick_data):
    # tick_data 为 dict 类型，包含行情字段
    pass

【解释】 回调函数在行情更新时被异步调用。函数名可自定义，但参数列表需匹配上述签名。

可选参数

【事实】 函数可能支持额外的可选参数，具体参数以当前客户端版本为准。

QMT subscribe_quote 回调函数说明

【事实】 回调函数接收的 tick_data 参数为 dict 类型，包含以下字段：

【解释】 Tick 数据字段的完整说明请参考 get_full_tick 返回结构。

【建议】 回调函数中不宜执行耗时操作，以免阻塞行情推送。如需复杂计算，建议在回调中仅记录数据，在 handlebar 或定时任务中处理。

QMT subscribe_quote 示例代码

订阅单个证券的 Tick 行情

# -*- coding: utf-8 -*-

def init(ContextInfo):
    """策略初始化：订阅实时行情"""
    # 订阅 600000.SH 的 Tick 行情
    ContextInfo.subscribe_quote('600000.SH', 'tick', on_tick)
    print('已订阅 600000.SH 实时行情')

def on_tick(ContextInfo, tick_data):
    """Tick 行情回调函数"""
    stock = tick_data.get('stock_code', '')
    last_price = tick_data.get('last_price', 0)
    volume = tick_data.get('last_volume', 0)

    print(f'[{stock}] 最新价: {last_price}, 成交量: {volume}')

    # 获取五档买卖盘
    bid_price = tick_data.get('bid_price', [])
    ask_price = tick_data.get('ask_price', [])

    if bid_price and ask_price:
        print(f'  买一: {bid_price[0]}, 卖一: {ask_price[0]}')
        spread = ask_price[0] - bid_price[0]
        print(f'  买卖价差: {spread}')

def handlebar(ContextInfo):
    """K 线回调"""
    pass

订阅多个证券的行情

def init(ContextInfo):
    """订阅多个证券"""
    stocks = ['600000.SH', '000001.SZ', '000002.SZ']
    for stock in stocks:
        ContextInfo.subscribe_quote(stock, 'tick', on_tick)
    print(f'已订阅 {len(stocks)} 只证券的实时行情')

def on_tick(ContextInfo, tick_data):
    """Tick 行情回调函数"""
    stock = tick_data.get('stock_code', '')
    last_price = tick_data.get('last_price', 0)

    # 记录最新价格
    print(f'{stock}: {last_price}')

条件触发下单示例

def init(ContextInfo):
    """初始化：订阅行情并设置触发条件"""
    ContextInfo.accountid = 'YOUR_ACCOUNT_ID'
    ContextInfo.target_price = 10.50  # 目标买入价
    ContextInfo.triggered = False     # 防止重复下单
    ContextInfo.subscribe_quote('600000.SH', 'tick', on_tick)

def on_tick(ContextInfo, tick_data):
    """价格触发后下单"""
    if ContextInfo.triggered:
        return

    last_price = tick_data.get('last_price', 0)
    print(f'当前价格: {last_price}, 目标价格: {ContextInfo.target_price}')

    # 价格跌至目标价以下时买入
    if last_price > 0 and last_price <= ContextInfo.target_price:
        accountid = ContextInfo.accountid
        passorder(
            0,              # opType: 买入
            0,              # orderType: 股票
            accountid,      # accountid
            '600000.SH',    # orderCode
            0,              # prType: 限价
            last_price,     # price: 当前价
            100,            # volume: 100 股
            'tick_trigger', # strategyName
            2,              # quickTrade: 回调触发
            2001,           # userOrderId
            None
        )
        ContextInfo.triggered = True
        print(f'已触发买入: 600000.SH @ {last_price}')

def handlebar(ContextInfo):
    pass

QMT unsubscribe_quote 取消订阅

【事实】 使用 ContextInfo.unsubscribe_quote 取消已订阅的行情。

函数原型：

ContextInfo.unsubscribe_quote(stock_code)

【事实】 参数说明：

【事实】 示例代码：

def handlebar(ContextInfo):
    if not ContextInfo.is_last_bar():
        return

    # 取消订阅
    ContextInfo.unsubscribe_quote('600000.SH')
    print('已取消订阅 600000.SH 实时行情')

【建议】 策略停止或不再需要某证券的实时行情时，应及时调用 unsubscribe_quote 取消订阅，以释放系统资源。

QMT subscribe_quote 注意事项

【事实】 订阅行为受以下限制：

【建议】

1. 回调函数中不应进行耗时操作，避免阻塞行情推送
2. 回调函数中如需修改全局状态，需注意线程安全，避免数据竞争
3. 多个证券可共用一个回调函数，通过 tick_data 中的 stock_code 字段区分
4. 回测环境中 subscribe_quote 无效，行情由 handlebar 驱动
5. 重复订阅同一证券可能导致回调被多次触发，建议订阅前检查是否已订阅

QMT subscribe_quote 相关函数

QMT subscribe_quote 来源与更新时间

【事实】 本页面内容基于 QMT 官方文档整理。