## 提示

- `level2`
- `local-data-download`


## 原型

```python
ContextInfo.get_market_data_ex( fields=[], stock_code=[], period='follow', start_time='', end_time='', count=-1, dividend_type='follow', fill_data=True, subscribe=True)
```

## 释义

ContextInfo.get_market_data_ex 是 QMT 内置 Python 中用于获取行情数据的接口。

研究：官方目录未明确；回测：官方目录未明确；模拟：官方目录未明确；实盘：官方目录未明确。

## 参数

| 参数 | 是否必填 | 官方原始定义 |
|---|---:|---|
| `fields` | 否 | fields=[] |
| `stock_code` | 否 | stock_code=[] |
| `period` | 否 | period='follow' |
| `start_time` | 否 | start_time='' |
| `end_time` | 否 | end_time='' |
| `count` | 否 | count=-1 |
| `dividend_type` | 否 | dividend_type='follow' |
| `fill_data` | 否 | fill_data=True |
| `subscribe` | 否 | subscribe=True |

## 返回值

返回dict { stock_code1 : value1, stock_code2 : value2, ... }

value1, value2, ... ：pd.DataFrame 数据集，index为time_list，columns为fields,可参考Bar字段

各标的对应的DataFrame维度相同、索引相同

## 示例

```python
示例data1返回值data2返回值data3返回值data4返回值历史tick期货五档盘口

# coding:gbk

import pandas as pd

import numpy as np

def init(C):

C.stock_list = ["000001.SZ","600519.SH", "510050.SH"]# 指定获取的标的

C.start_time = "20230901"# 指定获取数据的开始时间

C.end_time = "20231101"# 指定获取数据的结束时间

def handlebar(C):

# 获取多只股票，多个字段，一条数据

data1 = C.get_market_data_ex([],C.stock_list, period = "1d",count = 1)

# 获取多只股票，多个字段，指定时间数据

data2 = C.get_market_data_ex([],C.stock_list, period = "1d", start_time = C.start_time, end_time = C.end_time)

# 获取多只股票，多个字段，指定时间15m数据

data3 = C.get_market_data_ex([],C.stock_list, period = "15m", start_time = C.start_time, end_time = C.end_time)

# 获取多只股票，指定字段，指定时间15m数据

data4 = C.get_market_data_ex(["close","open"],C.stock_list, period = "15m", start_time = C.start_time, end_time = C.end_time)

# 获取多只股票，历史tick

tick = C.get_market_data_ex([],C.stock_list, period = "tick", start_time = C.start_time, end_time = C.end_time)

# 获取期货5档盘口tick

future_lv2_quote = C.get_market_data_ex([],["rb2405.SF","ec2404.INE"], period = "l2quote", count = 1)

print(data1)

print(data2["000001.SZ"].tail())

print(data3)

print(data4["000001.SZ"])

print(data4["000001.SZ"].to_csv("your_path")) # 导出文件为csv格式，路径填本机路径

print(tick["000001.SZ"])

print(future_lv2_quote)
```

## 详细说明

### 注意事项

该函数不建议在init中运行,在init中运行时仅能取到本地数据

关于获取行情函数之间的区别与注意事项可在 - 常见问题-行情相关 查看

除实时行情外，该函数还可用于获取特色数据，如资金流向数据,订单流数据等，获取方式见数据字典

### 功能说明

获取实时行情与历史行情数据

### 参数详细说明

| 名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| field | list | 数据字段，详情见下方field字段表 |
| stock_list | list | 合约代码列表 |
| period | str | 数据周期，可选字段为: / "tick" / "1m"：1分钟线 / "5m"：5分钟线；"15m"：15分钟线；"30m"：30分钟线 / "1h"小时线 / "1d"：日线 / "1w"：周线 / "1mon"：月线 / "1q"：季线 / "1hy"：半年线 / "1y"：年线 / 'l2quote'：Level2行情快照 / 'l2quoteaux'：Level2行情快照补充 / 'l2order'：Level2逐笔委托 / 'l2transaction'：Level2逐笔成交 / 'l2transactioncount'：Level2大单统计 / 'l2orderqueue'：Level2委买委卖队列 |
| start_time | str | 数据起始时间，格式为 %Y%m%d 或 %Y%m%d%H%M%S，填""为获取历史最早一天 |
| end_time | str | 数据结束时间，格式为 %Y%m%d 或 %Y%m%d%H%M%S ，填""为截止到最新一天 |
| count | int | 数据个数 |
| dividend_type | str | 除权方式,可选值为 / 'none'：不复权 / 'front':前复权 / 'back':后复权 / 'front_ratio': 等比前复权 / 'back_ratio': 等比后复权 |
| fill_data | bool | 是否填充数据 |
| subscribe | bool | 订阅数据开关，默认为True，设置为False时不做数据订阅，只读取本地已有数据。 |

field字段可选：

| field | 数据类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| time | int | 时间 |
| open | float | 开盘价 |
| high | float | 最高价 |
| low | float | 最低价 |
| close | float | 收盘价 |
| volume | float | 成交量 |
| amount | float | 成交额 |
| settle | float | 今结算 |
| openInterest | float | 持仓量 |
| preClose | float | 前收盘价 |
| suspendFlag | int | 停牌 1停牌，0 不停牌 |

period周期为tick时，field字段可选:

| field | 数据类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| time | int | 时间 |
| lastPrice | float | 最新价 |
| lastClose | float | 前收盘价 |
| open | float | 开盘价 |
| high | float | 最高价 |
| low | float | 最低价 |
| close | float | 收盘价 |
| volume | float | 成交量 |
| amount | float | 成交额 |
| settle | float | 今结算 |
| openInterest | float | 持仓量 |
| stockStatus | int | 停牌 1停牌，0 不停牌 |

period周期为Level2数据时，字段参考数据结构

### 返回值

返回dict { stock_code1 : value1, stock_code2 : value2, ... }

value1, value2, ... ：pd.DataFrame 数据集，index为time_list，columns为fields,可参考Bar字段

各标的对应的DataFrame维度相同、索引相同