ContextInfo.get_history_data - 获取历史行情数据【不推荐】

ContextInfo.get_history_data 是 QMT 内置 Python 中用于获取历史行情数据【不推荐】的接口。

提示

该接口属于兼容接口或不推荐使用，新代码应优先选择对应推荐接口。
local-data-download

原型

ContextInfo.get_history_data( len, period, field, dividend_type = 0, skip_paused = True)

释义

ContextInfo.get_history_data 是 QMT 内置 Python 中用于获取历史行情数据【不推荐】的接口。

研究：官方目录未明确；回测：官方目录未明确；模拟：官方目录未明确；实盘：官方目录未明确。

参数

参数	是否必填	官方原始定义
`len`	是	len
`period`	是	period
`field`	是	field
`dividend_type`	否	dividend_type=0
`skip_paused`	否	skip_paused=True

返回值

返回值根据传入的参数情况，会返回不同类型的结果

count | 字段数量 | 股票数量 | 时间点 | 返回类型 =-1 | =1 | =1 | =1 | float =-1 | >1 | =1 | 默认值 | pandas.Series >=-1 | >=1 | =1 | >=1 | pandas.DataFrame(字段数量和时间点不同时为1) =-1 | >=1 | >1 | 默认值 | pandas.DataFrame >1 | =1 | =1 | =1 | pandas.DataFrame >=-1 | >=1 | >1 | >=1 | pandas.Panel

示例

示例返回值

# coding = gbk

def init(C):

C.stock_list = ["000001.SZ","600519.SH", "510050.SH"]

C.set_universe(C.stock_list)

def handlebar(C):

data = C.get_history_data(2, '1d', 'close')

print(data)

ContextInfo.get_market_data() - 获取行情数据【不推荐】

提示

推荐使用ContextInfo.get_market_data_ex()

原型

内置python

ContextInfo.get_market_data(

fields,

stock_code = [],

start_time = '',

end_time = '',

skip_paused = True,

period = 'follow',

dividend_type = 'follow',

count = -1)

释义

获取行情数据

详细说明

警告

此函数已不推荐使用，推荐使用ContextInfo.get_market_data_ex()

此函数使用前需要先通过ContextInfo.set_universe()设定股票池

功能说明

获取历史行情数据

参数详细说明

名称	类型	描述
len	int	需获取的历史数据长度
period	string	需获取的历史数据周期，可选值包括： / 'tick'：分笔线、 '1d'：日线、 '1m'：1分钟线 / '3m'：3分钟线、 '5m'：5分钟线、 '15m'：15分钟线 / '30m'：30分钟线、 '1h'：小时线、 '1w'：周线 / '1mon'：月线、 '1q'：季线、 '1hy'：半年线 / '1y'：年线
field	string	需获取的历史数据的类型，可选值包括： / 'open'：开盘价 / 'high'：最高价 / 'low'：最低价 / 'close'：收盘价 / 'quoter'：详细报价（结构见 get_market_data 方法）
dividend_type	int	默认参数，除复权，默认不复权，可选值包括： / 0：不复权 / 1：向前复权 / 2：向后复权 / 3：等比向前复权 / 4：等比向后复权
skip_paused	bool	默认参数，是否停牌填充，默认填充

返回值一个字典dict结构，key 为 stockcode.market, value 为行情数据 list，list 中第 0 位为最早的价格，第 1 位为次早价格，依次下去。