ContextInfo.bsm_iv - 基于BS模型计算欧式期权隐含波动率
ContextInfo.bsm_iv 是 QMT 内置 Python 中用于基于BS模型计算欧式期权隐含波动率的接口。
原型
ContextInfo.bsm_iv(optionType,objectPrices,strikePrice,optionPrice,riskFree,days,dividend)
释义
ContextInfo.bsm_iv 是 QMT 内置 Python 中用于基于BS模型计算欧式期权隐含波动率的接口。
研究：官方目录未明确；回测：官方目录未明确；模拟：官方目录未明确；实盘：官方目录未明确。
参数
| 参数 | 是否必填 | 官方原始定义 |
|---|---|---|
optionType |
是 | optionType |
objectPrices |
是 | objectPrices |
strikePrice |
是 | strikePrice |
optionPrice |
是 | optionPrice |
riskFree |
是 | riskFree |
days |
是 | days |
dividend |
是 | dividend |
返回值
double
示例返回值
#encoding:gbk
import numpy as np
def init(ContextInfo):
pass
def after_init(ContextInfo):
计算剩余15天的行权价3.5的认购期权,在无风险利率3%,分红率为0时,标的现价3.51元,期权价格0.0725元时的隐含波动率
iv=ContextInfo.bsm_iv('C',3.51,3.5,0.0725,0.03,15)
print(iv)
获取除复权信息
示例
当前官方章节未提供可独立抽取的示例代码。请根据函数签名和参数说明构造调用，并在对应运行环境验证。