real_status - - 成交状态
real_status 是 PTrade 文档中的- 成交状态参考条目。
条目定义
类型： 对象属性与字段定义
官方名称： real_status
本条目不是独立可调用函数，用于说明对象属性、数据字段、枚举、日志或平台约定。
释义
real_status 是 PTrade 文档中的- 成交状态参考条目。
研究：官方目录未明确；回测：官方目录未明确；模拟：官方目录未明确；实盘：官方目录未明确。
参数
本条目没有独立函数参数。字段、取值或对象属性请查看下方官方详细说明。
返回值
本条目不是独立可调用函数，没有单独返回值。
示例
当前官方章节未提供独立示例；本页重点保留字段、对象或约定定义。
详细说明
"0" -- 成交
"2" -- 废单
"4" -- 确认
策略示例
策略示例
常见问题
使用本平台受阻，可参考常见问题说明
支持的三方库
Python3.5支持的三方库
Python3.11支持的三方库
三方库变动
| 类名/函数名 | Python3.5实现 | Python3.11实现 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Numpy | numpy.linalg.lstsq | def lstsq(a, b, rcond=-1): | def lstsq(a, b, rcond="warn"): |
| Pandas | pandas.concat | def concat(objs, axis=0, join='outer', join_axes=None, ignore_index=False, keys=None, levels=None, names=None, verify_integrity=False, sort=None, copy=True): | def concat(objs:Iterable[NDFrame] |
| Pandas | pandas.DatetimeIndex | def new(cls, data=None, freq=None, start=None, end=None, periods=None, tz=None, normalize=False, closed=None, ambiguous='raise', dayfirst=False, yearfirst=False, dtype=None, copy=False, name=None, verify_integrity=True): | def new(cls, data=None, freq:str |
| Pandas | pandas.DataFrame.append | def append(self, other, ignore_index=False, verify_integrity=False, sort=None): | def append(self, other, ignore_index:bool=False, verify_integrity:bool=False, sort:bool=False)->DataFrame: |
| Pandas | pandas.DataFrame.apply | def apply(self, func, axis=0, broadcast=None, raw=False, reduce=None, result_type=None, args=(), **kwds): | def apply(self, func:AggFuncType, axis:Axis=0, raw:bool=False, result_type:Literal["expand", "reduce", "broadcast"] |
| Pandas | pandas.DataFrame.astype | def astype(self, dtype, copy=True, errors='raise', **kwargs): | def astype(self:NDFrameT, dtype, copy:bool_t=True, errors:IgnoreRaise="raise")->NDFrameT: |
| Pandas | pandas.DataFrame.quantile | def quantile(self, q=0.5, axis=0, numeric_only=True, interpolation='linear'): | def quantile(self, q:float |
| Pandas | pandas.DataFrame.replace | def replace(self, to_replace=None, value=None, inplace=False, limit=None, regex=False, method='pad'): | def replace(self, to_replace=None, value=lib.no_default, inplace:bool=False, limit:int |
| Pandas | pandas.DataFrame.resample | def resample(self, rule, how=None, axis=0, fill_method=None, closed=None, label=None, convention='start', kind=None, loffset=None, limit=None, base=0, on=None, level=None): | def resample(self, rule, axis:Axis=0, closed:str |
| Pandas | pandas.DataFrame.sort_index | def sort_index(self, axis=0, level=None, ascending=True, inplace=False, kind='quicksort', na_position='last', sort_remaining=True, by=None): | def sort_index(self, axis:Axis=0, level:IndexLabel=None, ascending:bool |
| Pandas | pandas.DataFrame.to_csv | def to_csv(self, path_or_buf=None, sep=",", "", na_rep='', float_format=None, columns=None, header=True, index=True, index_label=None, mode='w', encoding=None, compression=None, quoting=None, quotechar='"', line_terminator='\n', chunksize=None, tupleize_cols=None, date_format=None, doublequote=True, escapechar=None, decimal='.'): | def to_csv(self, path_or_buf:FilePath |
| Pandas | pandas.DataFrame.to_excel | def to_excel(self, excel_writer, sheet_name='Sheet1', na_rep='', float_format=None, columns=None, header=True, index=True, index_label=None, startrow=0, startcol=0, engine=None, merge_cells=True, encoding=None, inf_rep='inf', verbose=True, freeze_panes=None): | def to_excel(self, excel_writer, sheet_name:str="Sheet1", na_rep:str="", float_format:str |
| Pandas | pandas.DataFrame.to_html | def to_html(self, buf=None, columns=None, col_space=None, header=True, index=True, na_rep='NaN', formatters=None, float_format=None, sparsify=None, index_names=True, justify=None, bold_rows=True, classes=None, escape=True, max_rows=None, max_cols=None, show_dimensions=False, notebook=False, decimal='.', border=None, table_id=None): | def to_html(self, buf:FilePath |
| Pandas | pandas.DataFrame.to_json | def to_json(self, path_or_buf=None, orient=None, date_format=None, double_precision=10, force_ascii=True, date_unit='ms', default_handler=None, lines=False, compression=None, index=True): | def to_json(self, path_or_buf:FilePath |
| Pandas | pandas.DataFrame.to_records | def to_records(self, index=True, convert_datetime64=None): | def to_records(self, index:bool=True, column_dtypes=None, index_dtypes=None)->np.recarray: |
| Pandas | pandas.DataFrame.to_string | def to_string(self, buf=None, columns=None, col_space=None, header=True, index=True, na_rep='NaN', formatters=None, float_format=None, sparsify=None, index_names=True, justify=None, line_width=None, max_rows=None, max_cols=None, show_dimensions=False): | def to_string(self, buf:FilePath |
| Pandas | pandas.DataFrame.update | def update(self, other, join='left', overwrite=True, filter_func=None, raise_conflict=False): | def update(self, other, join:str="left", overwrite:bool=True, filter_func=None, errors:str="ignore")->None: |
| Pandas | pandas.Panel | def init(self, data=None, items=None, major_axis=None, minor_axis=None, copy=False, dtype=None): | |
| Pandas | pandas.read_excel | def read_excel(io, sheet_name=0, header=0, names=None, index_col=None, usecols=None, squeeze=False, dtype=None, engine=None, converters=None, true_values=None, false_values=None, skiprows=None, nrows=None, na_values=None, parse_dates=False, date_parser=None, thousands=None, comment=None, skipfooter=0, convert_float=True, **kwds): | def read_excel(io, sheet_name:str |
| Pandas | pandas.read_json | def read_json(path_or_buf=None, orient=None, typ='frame', dtype=True, convert_axes=True, convert_dates=True, keep_def ault_dates=True, numpy=False, precise_float=False, date_unit=None, encoding=None, lines=False, chunksize=None, compression='infer'): | def read_json(path_or_buf:FilePath |
| Pandas | pandas.testing.assert_frame_equal | def assert_frame_equal(left, right, check_dtype=True, check_index_type='equiv', check_column_type='equiv', check_frame_type=True, check_less_precise=False, check_names=True, by_blocks=False, check_exact=False, check_datetimelike_compat=False, check_categorical=True, check_like=False, obj='DataFrame'): | def assert_frame_equal(left, right, check_dtype:bool |
| Pandas | pandas.to_datetime | def to_datetime(arg, errors='raise', dayfirst=False, yearfirst=False, utc=None, box=True, format=None, exact=True, unit=None, infer_datetime_format=False, origin='unix', cache=False): | def to_datetime(arg:DatetimeScalarOrArrayConvertible |
| Pandas | pandas.to_pickle | def to_pickle(obj, path, compression='infer', protocol=pkl.HIGHEST_PROTOCOL): | def to_pickle(obj:Any, filepath_or_buffer:FilePath |
接口版本变动
变动版本 | 变动内容 PTrade1.0-QTV202401.05.021 | get_market_list()仅返回系统支持的四个市场； / get_market_detail()仅支持入参系统支持的四个市场； / Python3.11新增三方库：dtaidistance==2.3.13 PTrade1.0-QTV202401.05.013 | get_price()接口中的fq字段新增支持dypre-动态前复权； / get_price()接口异常返回空字典改为返回值为None； PTrade1.0-QTV202401.05.011 | Python3.11升级三方库：sxsc-tushare==1.2.11-->sxsc-tushare==20240927 / Python3.5升级三方库：sxsc-tushare==1.2.11-->sxsc-tushare==20240927 PTrade1.0-QTV202401.05.008 | Portfolio期货返回字段删除capital_used，增加margin； PTrade1.0-QTV202401.05.000 | Python3.11升级三方库：bs4==0.0.1-->bs4==0.0.2 / Python3.11升级三方库：gensim==4.3.0-->gensim==4.3.3 / Python3.11升级三方库：jax==0.4.13-->jax==0.4.18 / Python3.11升级三方库：jaxlib==0.4.13-->jaxlib==0.4.18 / Python3.11升级三方库：line_profiler==4.0.2-->line_profiler==4.1.3 / Python3.11升级三方库：qdldl==0.1.7.post0-->qdldl==0.1.7.post4 / Python3.11升级三方库：TA-Lib==0.4.25-->TA-Lib==0.4.31 / Python3.11新增三方库：asyncache==0.3.1, fastapi==0.100.0, h11==0.14.0, pydantic==1.10.7, starlette==0.27.0, uvicorn==0.30.6, baostock==0.8.9 / Python3.5新增三方库：baostock==0.8.9 / 股票Position对象展示字段新增update_time(持仓更新时间)； / 新增 成交类型字典； / 新增 成交状态字典； PTrade1.0-QTV202401.04.000 | 新增fund_transfer()资金调拨； / 新增market_fund_transfer()市场间资金调拨； / 新增set_email_info()设置邮件信息； / on_trade_response()新增返回real_type: 成交类型、real_status: 成交状态两个字段； / run_interval()seconds最小运行间隔时间的设置规则修改为期货最小1秒，股票等其他业务最小3秒； / create_dir()出参None修改为是否创建成功(True/False)； / Python3.5新增三方库：walrus==0.9.3 PTrade1.0-QTV202401.02.000 | margincash_open()字段cash_group不入参修改为默认表示普通头寸； / margincash_close()增加cash_group字段入参； / margincash_direct_refund()增加cash_group字段入参； / marginsec_open()字段cash_group不入参修改为默认表示普通头寸； / marginsec_direct_refund()增加cash_group字段入参； / get_margincash_open_amount()字段cash_group不入参修改为默认表示普通头寸； / get_margincash_close_amount()增加cash_group字段入参； / get_marginsec_open_amount()字段cash_group不入参修改为默认表示普通头寸； / get_marginsec_close_amount()增加cash_group字段入参； / get_margin_entrans_amount()增加cash_group字段入参； / get_enslo_security_info()增加cash_group字段入参； / get_crdt_fund()增加get_crdt_fund接口； / get_margin_contract()新增compact_source合约来源字段入参和返回； / Python3.5新增三方库：memory-profiler==0.61.0, psutil==5.9.5 PTrade1.0-QTV202401.01.000 | set_parameters()新增入参not_restart_trade、server_restart_not_do_before； / 委托属性()新增字段:"4"-回购； PTrade1.0-QTV202401.00.000 | get_margin_contract()entrust_no委托编号字段返回类型改为str类型； / get_margin_contractreal()entrust_no委托编号字段返回类型改为str类型； / get_deliver()返回字段entrust_no,report_no类型由int改为str； / set_benchmark()入参字段security改为sids； / 新增check_strategy()检查策略内容； / 新增get_dominant_contract()获取期货主力合约； / Python3.5新增三方库：flameprof==0.4, pypinyin==0.50.0 / Python3.11新增三方库：pypinyin==0.50.0 PTrade1.0-QTV202301.03.000 | 弃用get_individual_transcation()； / 弃用get_margin_assert()； / check_limit()新增支持在研究和回测模块使用； / ipo_stocks_order()入参market_type修改为submarket_type； / get_enslo_security_info()出参market_type修改为exchange_type； / get_etf_info()返回参数pre_cash_componet修改为pre_cash_component； / get_fundamentals()入参date(查询日期)新增支持datetime.date类型、新增支持is_dataframe(是否返回DataFrame类型)入参、弃用date_type入参； / get_hks_unit_amount()入参entrust_type修改为trade_type； / set_parameters()不再支持individual_data_in_dict、tick_direction_in_dict入参； / get_individual_entrust()、get_individual_transaction()和get_tick_direction()新增支持is_dict(是否返回字典类型数据)入参； / get_margin_contractreal()出参market_type修改为exchange_type； / get_gear_price()不再支持在回测中调用； / get_stock_status()入参query_type(查询类型)新增支持查询DELISTING_SORTING(是否退市整理期)类型； / get_trades()在期货回测场景下新增返回开平仓类型字段； / 新增filter_stock_by_status()过滤指定状态的股票代码； / 新增get_current_kline_count()获取股票业务当前时间的分钟bar数量； / 新增get_trading_day_by_date()按日期获取指定交易日； / 股票Position对象展示字段新增today_amount(今日开仓数量)； / 新增三方库：walrus==0.9.3, gqdata==0.1.5, mplfinance==0.12.10b0 / 新增支持Python3.11版本，可通过终端右上角选择Python版本； / 由于Pandas库0.25.0版本后不再支持Panel类型，在Python3.11版本环境中get_fundamentals()按年份查询模式、get_history()、get_individual_entrust()、get_individual_transaction()和get_price()默认返回DataFrame类型； PTrade1.0-QTV202301.02.000 | get_snapshot()不再返回close_px(今日收盘)、avg_px(均价)字段； / get_price()、get_history()获取日K线新增返回is_open字段； / 删除三方库：arch==3.2, cvxopt==1.1.8 / 新增三方库：PuLP==2.7.0 / 研究新增支持get_history()获取历史行情； / 新增get_business_type()获取当前策略的业务类型； / 新增get_ipo_stocks()获取当日IPO申购标的； PTrade1.0-QTV202301.01.000 | 委托流程调整，交易模式中非交易时间段内调用两融、盘后固定价等API产生的委托直接发送柜台进行处理； / Order对象展示字段新增cancel_entrust_no(撤单委托编号)； / 期货Position对象去除margin_rate(保证金比例)字段，增加margin(持仓保证金)字段； / run_interval()入参seconds(最小执行周期)由最小3s修改为最小0.1s限制； / get_trades()返回数据中的委托编号字段数据类型统一由int修改为str，成交时间字段格式统一为YYYY-mm-dd HH:MM:SS； / order_market()新增返回order_id(Order订单编号)字段； / margincash_close()、marginsec_close()新增支持market_type(市价委托类型)入参； / get_price()、get_history()新增支持is_dict(是否返回字典类型数据入参)； / 新增get_margin_asset()信用资产查询，后续版本将弃用get_margin_assert()； / 新增get_individual_transaction()获取逐笔成交行情，后续版本将弃用get_individual_transcation()； / 新增get_reits_list()获取基础设施公募REITs基金代码列表； PTrade1.0-QTV202301.00.000 | get_margincash_open_amount()新增支持cash_group(两融头寸性质)入参； / get_all_orders()新增返回entrust_time(委托时间)字段； / get_open_orders()改成引擎每天收盘后清空对应的未完成订单列表； / 新增get_cb_info()获取可转债基础信息； / 新增get_enslo_security_info()融券信息查询； / 新增get_trend_data()获取集中竞价期间的代码数据； PBOXQT1.0V202202.03.000 | get_user_name()新增支持login_account(返回当前交易类型对应账号)入参； / debt_to_stock_order()债转股委托新增支持在两融交易中调用； / get_instruments()新增返回changepct_limit (每日涨跌幅度)、littlest_changeunit (最小变动价位)字段； / order_market()和margin_trade()做市价委托上证股票时，limit_price(保护限价)为必传字段； / send_email()单个交易中每分钟调用次数做限制，一分钟最多发送一次； / 新增三方库：pykalman==0.9.5 / 新增get_all_positions()获取全部持仓； / 新增get_lucky_info()获取历史中签信息； / 新增get_future_main_code()获取主力合约代码； PBOXQT1.0V202202.02.000 | get_price()、get_history()新增支持获取期货数据； / get_snapshot()新增返回iopv(基金份额参考净值)字段； / handle_data(context, data)中data对象帮助描述由SecurityUnitData修改为BarData，BarData对象新增返回dt(当前周期时间)、preclose(昨收盘价(仅日线返回))、high_limit(涨停价(仅日线返回))、low_limit(跌停价(仅日线返回))、unlimited(是否无涨跌停限制(仅日线返回))字段，字段描述详见接口说明；BarData对象中dt(当前周期时间)字段值由UTC时间修改为北京时间； / on_trade_response()新增返回withdraw_no(撤单原委托号)、cancel_info(废单原因)字段；返回字段值中entrust_no(委托编号)、withdraw_no(撤单原委托号)统一转为str类型； / set_parameters()新增支持individual_data_in_dict(get_individual_entrust()、get_individual_transaction()获取逐笔数据API返回字典类型)、tick_direction_in_dict(get_tick_direction()获取分时成交数据API返回字典类型)参数； / set_yesterday_position()新增支持设置ETF、LOF类型的底仓； / margincash_open()、marginsec_open()新增cash_group(两融头寸性质)入参； / order_market()和margin_trade()做市价委托上证股票时，limit_price(保护限价)为必传字段。 / get_index_stocks()由支持多个指数查询修改为仅支持单个指数查询 / 由于Keras库2.3.1版本与TensorFlow库不兼容，需要降版本：Keras==2.3.1-->Keras==2.2.4。 / 新增get_frequency()获取当前业务代码的周期； / 新增get_underlying_code() 获取代码关联的代码； PBOXQT1.0V202202.01.000 | 委托流程调整，交易模式中非交易时间段内产生的委托直接发送柜台进行处理； / 优化tick_data触发逻辑：当策略执行时间超过3s时，将会丢弃中间堵塞的tick_data；在收盘后，将会清空队列中未执行的tick_data； / tick_data中参数data里的快照数据修改为从get_snapshot()中获取，详见注意事项； / 修复get_individual_entrust()和get_individual_transaction()中stocks入参代码数量大于50只时返回数据缺失问题； / run_interval()和run_daily()中新增支持get_sort_msg()调用； / get_snapshot()新增返回business_amount_in(内盘成交量)、business_amount_out(外盘成交量)字段； / on_trade_response()新增接收撤单委托的成交主推，详见接口说明注意事项； / get_snapshot()新增返回avg_px(均价)、business_count(成交笔数)、close_px(今收价)、end_trade_date(最后交易日、settlement(结算价)、start_trade_date(首个交易日)、tick_size(最小报价单位)、trade_mins(交易分钟数)字段，去除prod_code(证券代码)字段说明； / 新增open_prepared()备兑开仓； / 新增close_prepared()备兑平仓； / 新增option_exercise()行权； / 新增set_parameters()设置策略配置参数，支持的参数详见接口说明； PBOXQT1.0V202202.00.000 | log新增支持DEBUG级别日志记录； / get_price()、get_history()新增返回preclose(昨收盘价)、high_limit(涨停价)、low_limit(跌停价)、unlimited(是否无涨跌停限制)字段； / get_snapshot()新增返回total_bidqty(委买量)、total_offerqty(委卖量)、total_bid_turnover(委买金额)、total_offer_turnover(委卖金额)字段； / on_trade_response()新增返回order_id(Order订单编号)字段； / 当接到策略外交易产生的主推时(需券商配置默认不推送)，由于没有对应的Order对象，on_order_response()、on_trade_response()中order_id字段赋值为""； / tick_data中可调用接口完善； / 弃用set_close_position_type()(设置期货平仓方式)、get_close_position_type()(获取期货平仓方式)API接口； / 期货Position对象中删除close_position_type(平仓方式)字段； / sell_close()、buy_close()新增close_today(平仓方式)入参； / run_daily()、run_interval()可以在initialize中多次调用，累计不可超过5次，详见接口说明注意事项； / 新增get_MACD()异同移动平均线； / 新增get_KDJ()随机指标； / 新增get_RSI()相对强弱指标； / 新增get_CCI()顺势指标； / 新增create_dir()创建文件目录路径； PBOXQT1.0V202201.02.000 | get_snapshot新增issue_date字段说明； PBOXQT1.0V202201.01.000 | 修复委托状态类型不一致问题，get_orders()、get_all_orders()以及Order对象中的委托状态字段数据类型从int统一为str； / 新增get_trade_name()获取交易名称； / tick_data中可调用接口完善； / 研究中get_stock_name()、get_stock_info()新增支持获取可转债、ETF、LOF品种； / get_history()新增fill(填充类型)入参； / get_price()、get_history()新增支持：5分钟(5m)、15分钟(15m)、30分钟(30m)、60分钟(60m)、120分钟(120m)频率行情获取； PBOXQT1.0V202201.00.000 | get_individual_transaction()新增返回buy_no(叫买方编号)、sell_no(叫卖方编号)、trans_flag(成交标记)、trans_identify_am(盘后逐笔成交序号标识)、channel_num(成交通道信息)字段； / get_margin_contract()新增返回compact_interest(合约利息金额)、real_compact_interest(日间实时利息金额)、real_compact_balance(日间实时合约金额)、real_compact_amount(日间实时合约数量)字段； / get_price()、get_history()新增支持：1月(mo)、1季度(1q)、1年(1y)频率行情获取； / set_commission()中type字段新增支持传入"LOF"类型； / get_individual_entrust()和get_individual_transaction()返回内容中hq_px字段值缩小1000倍，返回为真实价格； / set_commission()增加type=“LOF”类型基金费率设置的功能； / 新增支持期货日盘回测功能、期货日盘交易功能(对接UFT柜台)，期货API接口详见量化帮助文档期货专用函数模块； / 新增get_tick_direction()获取分时成交行情； / 新增get_sort_msg()获取版块、行业的涨幅排名； / 新增permission_test()权限校验； PBOXQT1.0V202101.09.000 | get_market_detail()限制仅before_trading_start和after_trading_end中使用； / get_market_list()限制仅before_trading_start和after_trading_end中使用； / get_snapshot()新增返回hsTimeStamp(快照时间戳)字段；对接L2行情买卖一档新增返回委托队列； / ipo_stocks_order()新增black_stocks(新股/债黑名单)入参； / on_order_response()新增返回error_info(错误信息)字段； PBOXQT1.0V202101.08.000 | initialize对部分API接口调用进行限制，仅initialize可调用接口说明中的API可在initialize函数内使用； / before_trading_start和after_trading_end对两融委托API接口调用进行限制； / 修复仅单笔成交订单时调用get_trades()返回格式有误问题； / 修复交易场景中获取当日K线14:58、14:59分价格为0的问题； / send_email()发送邮件信息新增path(附件路径)、subject(邮件主题)入参； / 新增get_cb_list()获取可转债列表； / 新增get_deliver()获取历史交割单信息； / 新增get_fundjour()获取历史资金流水信息； / 新增get_research_path()获取研究路径； / get_market_detail()新增支持在回测、交易场景中调用； PBOXQT1.0V202101.07.000 | get_snapshot()新增wavg_px(加权平均价)、px_change_rate(涨跌幅)出参； / 可转债回测业务新增支持T+0； / 新增支持融资融券回测业务，融资融券专用函数中暂只支持margin_trade()接口； PBOXQT1.0V202101.06.000 | 新增get_user_name()API接口，用于获取登录终端的资金账号； / 研究中get_price()新增支持获取周线数据； / get_snapshot()新增支持获取XBHS行业版块市场数据； / send_qywx()新增toparty(发送对象为部门)、touser(发送内容为个人)、totag(发送内容为分组)入参； PBOXQT1.0V202101.05.000 | 信用账户支持ipo_stocks_order()接口调用； / 由于行情源返回信息不包含，get_fundamentals()获取growth_ability、profit_ability、eps、operating_ability、debt_paying_ability表不再返回company_type字段； / 由于上交所债券业务规则变更，调用debt_to_stock_order()接口对上海市场可转债进行转股操作时需传入可转债代码，不再传入转股代码； PBOXQT1.0V202101.04.000 | 修复get_all_orders()获取特定委托状态报错问题，status字段返回数据类型从int改为str； / on_order_response()、on_trade_response()支持获取非本策略交易的主推信息(需券商配置默认不推送)，且on_order_response推送非本策略交易的主推信息时不包含order_id字段； / 相关功能优化； PBOXQT1.0V202101.03.000 | on_order_response()主推信息中新增entrust_type、entrust_prop字段； / 修复信用交易接口兼容问题； / get_price()、get_history()支持周频(1w)行情获取； / 由于行情源不再更新维护，get_fundamentals()接口去除share_change表；