## 提示

- `live-or-trading-module-only`
- `backtest-only`


## 原型

```python
handle_data(context, data)
```

## 释义

handle_data 是 PTrade 中用于生命周期的接口。

研究：不支持；回测：支持；模拟：官方目录未明确；实盘：支持。

## 参数

| 参数 | 是否必填 | 官方原始定义 |
|---|---:|---|
| `context` | 是 | context |
| `data` | 是 | data |

## 返回值

None

## 示例

```python
def initialize(context):

#g为全局变量

g.security = '600570.SS'

set_universe(g.security)

def handle_data(context, data):

# 通过data对象获取股票当前周期最新价

current_price = data[g.security].price

# 用当前最新价委托下单

order('600570.SS', 100, limit_price=current_price)
```

## 详细说明

### 使用场景

该函数仅在回测、交易模块可用

### 接口说明

该函数在交易时间内按指定的周期频率运行，是用于处理策略交易的主要模块，根据策略保存时的周期参数分为每分钟运行和每天运行，是策略运行的唯二必须定义函数之一。

### 注意事项

该函数每个单位周期执行一次

如果是日线级别策略，每天执行一次。股票回测场景下，在15:00执行；股票交易场景下，执行时间为券商实际配置时间。

如果是分钟级别策略，每分钟执行一次，股票回测场景下，执行时间为9:31 -- 15:00，股票交易场景下，执行时间为9:30 -- 14:59。

回测与交易中，handle_data函数不会在非交易日触发(如回测或交易起始日期为2015年12月21日，则策略在2016年1月1日-3日时， handle_data不会运行，4日继续运行)。

可调用接口

| set_parameters(回测/交易) | get_trading_day(回测/交易) | get_all_trades_days(研究/回测/交易) | get_trade_days(研究/回测/交易) | get_trading_day_by_date(研究/回测/交易) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| get_history(研究/回测/交易) | get_price(研究/回测/交易) | get_individual_entrust(交易) | get_individual_transaction(交易) | get_tick_direction(交易) |
| get_sort_msg(交易) | get_underlying_code(交易) | get_etf_info(交易) | get_etf_stock_info(交易) | get_gear_price(交易) |
| get_snapshot(交易) | get_cb_info(研究/交易) | get_trend_data(研究/回测/交易) | get_stock_name(研究/回测/交易) | get_stock_info(研究/回测/交易) |
| get_stock_status(研究/回测/交易) | get_stock_exrights(研究/回测/交易) | get_stock_blocks(研究/回测/交易) | get_index_stocks(研究/回测/交易) | get_etf_stock_list(交易) |
| get_industry_stocks(研究/回测/交易) | get_fundamentals(研究/回测/交易) | get_Ashares(研究/回测/交易) | get_etf_list(交易) | get_ipo_stocks(交易) |
| get_cb_list(交易) | get_reits_list(研究/回测/交易) | get_position(回测/交易) | get_positions(回测/交易) | get_all_positions(交易) |
| order(回测/交易) | order_target(回测/交易) | order_value(回测/交易) | order_target_value(回测/交易) | order_market(交易) |
| ipo_stocks_order(交易) | after_trading_order(交易) | after_trading_cancel_order(交易) | etf_basket_order(交易) | etf_purchase_redemption(交易) |
| cancel_order(回测/交易) | cancel_order_ex(交易) | debt_to_stock_order(交易) | get_open_orders(回测/交易) | get_order(回测/交易) |
| get_orders(回测/交易) | get_all_orders(交易) | get_trades(回测/交易) | margin_trade(回测/交易) | margincash_open(交易) |
| margincash_close(交易) | margincash_direct_refund(交易) | marginsec_open(交易) | marginsec_close(交易) | marginsec_direct_refund(交易) |
| get_margin_contract(交易) | get_margin_contractreal(交易) | get_margin_asset(交易) | get_assure_security_list(交易) | get_margincash_open_amount(交易) |
| get_margincash_close_amount(交易) | get_marginsec_open_amount(交易) | get_marginsec_close_amount(交易) | get_margin_entrans_amount(交易) | get_enslo_security_info(交易) |
| buy_open(回测/交易(期货)) | sell_close(回测/交易(期货)) | sell_open(回测/交易(期货)) | buy_close(回测/交易(期货)) |
| get_MACD(回测/交易) | get_KDJ(回测/交易) | get_RSI(回测/交易) | get_CCI(回测/交易) | log(回测/交易) |
| check_limit(回测/交易) | send_email(交易) | send_qywx(交易) | create_dir(研究/回测/交易) | get_current_kline_count(研究/回测/交易) |
| get_dominant_contract(研究/回测/交易(期货)) | get_crdt_fund(交易) | fund_transfer(交易) | market_fund_transfer(交易) |

### 参数详细说明

context: Context对象，存放有当前的账户及持仓信息；

data：是一个类对象，实现了类似字典的通过key获取value的方法，可以通过股票代码获取代码对应的BarData对象，对象中包含当前周期(日线策略是当天，分钟策略是当前分钟)的数据；

注意：为了加速，data中的数据只包含股票池中所订阅标的的信息，可使用data[security]的方式来获取当前周期对应的标的信息；

### 返回值

None